Сравнение IJPH.L с ^N225
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225).
IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPH.L или ^N225.
Основные характеристики
| IJPH.L | ^N225 | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.03% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | 12.44% | 10.29% |
| Дох-ть за 3 года | 11.45% | 6.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.15% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 25.71% |
| Макс. просадка | -34.54% | -81.87% |
| Текущая просадка | -13.77% | -13.36% |
Корреляция
Корреляция между IJPH.L и ^N225 составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и ^N225
С начала года, IJPH.L показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 9.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPH.L имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции ^N225 немного впереди с 8.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPH.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и ^N225
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и ^N225
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 7.41%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.