Сравнение IJPH.L с ^N225
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225).
IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPH.L или ^N225.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и ^N225
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPH.L имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции ^N225 немного отстают с 8.37%.
IJPH.L
20.49%
0.59%
0.40%
21.20%
13.74%
8.60%
^N225
14.37%
-1.82%
-1.73%
14.63%
10.96%
8.37%
Основные характеристики
| IJPH.L | ^N225 | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 3.18 | 2.59 |
| Индекс Язвы | 6.25% | 6.77% |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 26.13% |
| Макс. просадка | -34.54% | -81.87% |
| Текущая просадка | -7.26% | -9.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IJPH.L и ^N225 составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPH.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и ^N225
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и ^N225
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 5.89%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.